مراحل انجام تحقیق در مدل های رگرسیونی با داده های ترکیبی
1-ارایه آمار توصیفی از دادهها (میانگین نما …،
همبستگی بین متغیرها و چند نمودار یک بعدی و دو بعدی همراه با تحلیل).
۲- آزمون
مانایی از دادهها و در صورت لزوم تبدیل دادهها به مانا.
۳- آزمون
هم انباشتگی جوهانسون (یا کائو،پدرونی و…) انجام شود. در صورت وجود هم انباشتگی
میان متغیرهای مدل نیازی به مانا کردن دادهها نیست. تشخیص ران صحیح مدل در این
مرحله الزامی است. اگر متغیرها با تفاضل گیری یا لگاریتم گیری مانا شدند و مدلها
معنادار شدند کفایت میکند. ولی اگر با دادههای در سطح بخواهیم مدل را ران کنیم،
باید پس از اثبات وجود هم انباشتگی در مدل به تعیین بردار هم انباشتگی از طریق یکی
از روشهای تخمین پانل دینامیک ( DOLS،GMM
و… ) پرداخت. در این صورت باید با توجه به مطابقت مدل تخمینی با شرایط هر یک از
این روشها اقدام کرد. در صورتی که از طریق روشهای تخمین دینامیک اقدام مینماییم
که آزمونها و روشهای تخمین خاص خود را دارند دیگر نیازی به طی کردن مراحل ۴ تا۹ نیست.
۴- آزمون
اف لیمر (چاو) برای استفاده از پولین دیتا یا پانل دیتا (اثرات ثابت) در تخمین مدل.
۵- اگر
مدل بر مبنای پانل دیتا تایید شد، سپس آزمون هاسمن در بررسی اثرات ثابت و اثرات
تصادفی انجام میشود. در اثرات ثابت تفاوت در عرض ازمبدا یا شیب یا هر دو است و در
اثرات تصادفی عرض از مبدا شامل حاصل جمع جمله ای ثابت با جمله ای تصادفی است که
جمله تصادفی عرض از مبدا داخل در جمله اخلال در نظر گرفته میشود.
۶- تخمین
مدل نهایی.
۷- آزمون
خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی (نسبت درست نمایی Likelihood Ratio)
از مدل نهایی انتخاب شده و در صورت لزوم اعمال تغییر لازم در مدل. (نرم افزار
استاتا این دو را آزمون میکند)
۸- آزمون
نرمال بودن جمله اخلال، در صورتی که نرمال نبود ایجاد تغییرات لازم (از جمله
استفاده از متغیر مجازی همراه با توجیه و استدلال اقتصادی و سپس تفسیر آن در مدل).
۹- تخمین
نهایی مدل بدون اشکال، تفسیر نتایج و بررسی تفاوت کشور (شرکت) هدف با سایر کشورها
(شرکتها).
۱۰- بررسی
فرضیات مدل + ران مدلی که تمامی ضرایب آن معنادارست و تفسیر آن.
در آزمون ایستایی ADF، متغیر وابسته مانا شد، و از بین 6 متغیر مستقل، 5 متغیر مانا شدند، ولی 1 متغیر نامانا شد، و با یک بار تفاضل گیری از آن متغیر مستقل، آن نیز مانا شد:
1- آیا باید باز هم آزمون هم انباشتگی انجام شود؟
2- درصورتی که نیاز به آزمون هم انباشتگی باشد، امکان دارد طریقه یکی از آزمون های هم انباشتگی panel data مانند آزمون پدرونی، یا آزمون مبتنی بر پسماند ADF،DF کایو، یا آزمون مبتنی بر پسماند LMو یا آزمون لارسن و لی هاگن را در استاتا توضیح دهید؟